Formation du portefeuille de la banque commerciale en valeurs mobilières

Sommaire

Velichko OS Formation portefeuille de titres commerce des valeurs mobilières banka.- Chelyabinsk: SUSU, RTD, 2002, 126 p. 23 Fig. Bibliographie Références - 30 articles.

Après analyse théorique matériel formation portefeuille de titres les valeurs mobilières et mathématique méthodes d'optimisation structure présenté Duplex circuit comprenant de formation portefeuilles Titres (Actions, obligations) et alors leur union. Pour portefeuille part était présenté index Modèle Sharpe et l'évaluation du modèle financier actifs pour actions pour le portefeuille obligations et agrégat portefeuille - Modèle de Markowitz.

Produit établi formation et optimisation portefeuille de titres titres pour AB " Dorozhnik" Avril 2002. sur le projet régime. Application ce régime voudrais bénéfice à 412 468 roubles .. Rendement réévaluation règlement portefeuille Avril était 8,17%.

Contenu

Introduction 6
une investissements de portefeuille 9
1.1
Principes de base du portefeuille de placements 9
1,2 Caractéristiques des principaux types de titres et mesure leur rentabilité 12
1.2.1 Actions 13
1.2.2 Obligations 16
1,3 Securities Market dans le cadre du marché financier 21 1.3.1
activités des banques commerciales sur le marché des valeurs mobilières 22
1.4 Modèles d'investissements de portefeuille 27
1.5 Structure du processus d'investissement 31
deux procédés de formation de la structure optimale du portefeuille 37
2,1 modèle de Markowitz 37
2,2 Modèle noir de 44
2.3 Indice Sharpe Modèle 45
2,4 modèle avec Tobin actif sans risque 49
2.4.1 Algorithme Elton-Gruber-Padberg 53
2,5 Capital Asset Pricing Model 54
2.6 Théorie de la tarification de l'arbitrage 62
3 Formation et l'optimisation des titres en portefeuille (Par exemple, AB" Dorozhnik") 65
3.1 Formation d'une structure optimale du portefeuille obligations d'État 66
3.2 Formation de la structure optimale du portefeuille d'actions 73
3.3 Formation de la structure optimale de l'agrégat portefeuille de titres 82
3.4 Analyse de la formation de son portefeuille de titres 87
4 Santé et sécurité 93
Conclusion 98
Littérature Les données initiales de 103 Annexe A pour la formation de portefeuille obligations d'État 105 Annexe B
données initiales pour un portefeuille d'actions 108 Annexe B
données pour former le portefeuille total Titres 116 Annexe D
données pour déterminer la dynamique du coût portefeuille formé 119 Annexe E
Graphiques cours de clôture de parts (RTS) pour la période portefeuille de compilation 122

Présentation

Beaucoup commerciale banques maintenant avoir le temps assez volume gratuit signifie que que possible investir dans diverses activités et envoyer pour l'achat de valeurs mobilières. Dans l'exercice de investissement dans des titres Banque, ainsi que toute un autre investisseur, visages différent objectifs de placement.

Ce est portefeuille Titres est le outil par lequel peut être atteint requis rapport tous les investissements fins qui inaccessible depuis une position séparément prise précieuse papier, et facultativement seulement quand ils combinaison.

Portefeuilles de papiers commerciaux les banques sont partie d'un cohérente système de portefeuille supérieur niveau. Fonctionnement l'ensemble du système portefeuilles subordonnés intérêts logiciel stabilité et la rentabilité Institut logiciel stabilité l'ensemble financière système.

Ces facteurs causé choix des thèmes diplôme Projet - formation portefeuille de titres commerce des valeurs mobilières Banque.

L'objet d'étude est l'équité Bank" Dorozhnik." Malgré que celui-ci suspe...


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